Contents
Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней. В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго.
Поэтому подъем его курса не вызывает столь ощутимых подвижек в несвязанных с EUR валютных парах. На примере евро и британского фунта легко продемонстрировать, насколько быстро изменяется ситуация на валютном рынке Форекс. Еще недавно, когда Великобритания не приступила к внезапному демаршу-брекситу, корреляцию EUR и GBP не заметить было сложно. Теперь она прослеживается далеко не столь явственно и однозначно, чтобы смело использовать в стратегии торговли. Количество валютных пар, подверженных ему, подходящих для данной стратегии, невелико. Главным источником, вызывающим корреляцию, следует признать важнейшую из мировых валют – USD. Он оказывает влияние на все без исключения валютные пары Форекса, а также на другие торговые активы.
Для торговли рекомендуется использовать высокую или сильную корреляции. При положительной корреляции указанным выше числовым значениям будет предшествовать знак “+”, при отрицательной — “−”. Валютные пары не демонстрируют какую-либо зависимость друг от друга. Полученные значения коэффициентов корреляции варьируются в диапазоне от +1 до −1. Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.
Прямая корреляция финансовых активов, валютных пар, акций состоит в том, что графики движутся идентично друг другу, повторяя все впадины и пики. Обратная корреляция состоит в повторении графиком всех изгибов и направления движения цены в обратном порядке. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх). Рассчитать корреляцию валютных пар можно с помощью специальной программы, скачанной с Интернета, или в Excel. Встроенная функция «КОРРЕЛ» отражает взаимосвязь двух множеств данных.
Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все. Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь. Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.
Правила торговли
За самим процессом можно наблюдать в левом углу экрана. Как только будет найдена корреляция валютных пар друг друга, они будут записаны в журнал терминала. Даже если работа его будет прервана, записи сохранятся.
Установите на каждый из них индикатор Overlay Chart со включенной функцией отзеркаливания. Когда нижний график будет отражен, нанесите на него аналогичную трендовую линию. Для торговли по сигналам обратной корреляции можно воспользоваться функцией «Mirroring», включив ее в настройках инструмента. Данный параметр отвечает за отзеркаливание нижнего графика. После активации «Mirroring» нижний график отразится по горизонтали. Такую связь легко заметить, если открыть графики евро/доллар и доллар/франк в разных окошках, но на одном таймфрейме.
Стратегия торговли с использованием валютной корреляции
Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск. Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны. Как участнику торговли рассчитать корреляцию для принятия правильных торговых решений?
После изменения настроек на основном графике появится свечной график второй валютной пары, который в визуальном режиме покажет вам корреляцию этих двух инструментов. Многие новички даже не представляют о том, что большинство валютных пар имеют очень высокий степень корреляции в движении между собой. Подводя итог, отмечу, что корреляция между финансовыми инструментами не является постоянным фактором. Поэтому рекомендуется использовать ее в торговле не как самостоятельный вид анализа при принятии решений, а как своеобразный “фильтр” в части заключения сделок. Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений.
Направление тренда на кроссе будет находиться в прямой зависимости от цены мажоров евро/доллар и доллар/франк. То есть, если тренд на мажорных парах падает, то на кроссе входим в сделку на продажу. Если тренд на мажорах растет, то на графике кросса открываем позицию на покупку. После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары. Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.
Так как торговлю по кроссу мы уже рассмотрели выше, перейдем к сигналам обратной корреляции. Точно такая же зависимость прослеживается и в обратном направлении. Если пара GBP/JPY растет, то скорее всего, на графиках мажоров тоже будет наблюдаться восходящий тренд. Чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция. Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.
Разница между прямой и обратной корреляцией валютных пар
Для того, чтобы обновить матрицу, достаточно просто переключиться между разными таймфреймами. Обзор наиболее популярных и рекомендации трейдерам по их выбору. Какие показатели говорят о доходности и потенциальной прибыльности торгов. Преимущества работы по часам относительно более коротких и более долгих временных промежутков. 6 лучших проверенных тактик при работе на рынке по данному методу.
Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом. Обратите внимание на то, какая валюта входит в обе пары одной группы. В первой группе доллар находится в знаменателе обеих пар. То есть, эти группы активов находятся в прямой взаимосвязи друг с другом. По всем стандартным правилам анализа рынка эти пары должны находиться в прямой корреляции друг с другом, так как и в одном и в другом активе доллар стоит в знаменателе после слеша. Однако в данное время наблюдается ослабевание этой взаимосвязи.
В окне справа можно увидеть числовое выражение этой величины. После того, как инструмент добавлен на график, можно увидеть следующее. Теоретически возможно добавление на график и наибольшего числа пар валют. Для этой цели необходимо еще раз использовать этот индикатор валютных пар и изменять его цветовое отображение. На практике трейдеру абсолютно не мешает одновременное отображение сразу двух графиков. Размер корреляции вычисляется не в численном выражении, поэтому индикатор не подходит для торговых стратегий, которые требуют точности в определении рассматриваемого показателя.
Одни пары двигаются в разных направлениях, другие – в одном, но с временной задержкой, а третьи – полностью копирую друг друга. Отслеживать динамику движения лучше один раз в месяц или квартал. Наш инструмент Корреляция Форекс показывает корреляцию для основных, экзотических и кросс-валютных пар. Вы можете использовать ниспадающее меню для выбора основной валютной пары, временного интервала и количество периодов.
Корреляция валютных пар и как ее использовать
Принцип работы этого инструмента, доступного только для платформы МетаТрейдер 5, довольно необычный. Чтобы сопоставить корреляции двух пар, в работе задействован индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сопоставляет на двух графиках сформированные Зигзагом отрезки. При совпадении движений происходит окрашивание второго графика в зеленый, при отсутствии корреляции – в желтый цвет. Функциональные возможности этого индикатора неплохие, отображение данных происходит также внизу графика.
Отрицательная корреляция
Торговля только на графиках мажоров по принципу обратной корреляции. Откройте графики обеих мажорных пар – GBP/USD и USD/JPY. Таймфрейм графиков должен быть одинаковым, например, H1. Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу. Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными.
Парный трейдинг: эффективные стратегии заработка на финансовых рынках
Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать just2trade демо счет как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно. Конечно, будет вначале весьма непривычно торговать по отзеркаленному графику. Дело в том, что рынок всегда разворачивается в моменты максимальной корреляции.
То же самое нужно сделать в отношении более дешевой пары. Открыть ордер на покупку актива при достижении расхождения в 100 пунктов. Коэффициент взаимозависимости пар EUR/USD и USD/CHF равен -0,95. На практике этот показатель варьируется в диапазоне от -0,78 до -1. Суть заработка заключается в открытии 2 идентичных торговых ордеров по активам в момент, когда коэффициент корреляции между ними будет минимальным. Для выявления подобных ситуаций потребуется использовать индикатор взаимосвязи валютных пар. Подобных аналитических инструментов довольно много, однако рекомендуется обратить внимание на iCorrelationTable.